Новации с 3 октября 2011 г.

С 3 октября 2011 г. на валютном рынке ММВБ запущены новые инструменты.

Бивалютная корзина Банка России с расчетами завтра (BKTRUB_TOM), включает в себя доллары США и евро в соотношении, установленном Администратором торгов (в соответствии с пропорцией установленной Банком России) на день проведения торгов. При покупке инструмента BKTRUB_TOM участник торгов будет приобретать одновременно доллары США за российские рубли и евро за российские рубли.

Цены сделок по инструментам валютных пар входящих в бивалютную корзину определяются следующим образом:

USDRUB_TOM-– цена последней системной сделки по инструменту USDRUB _TOM или центральный курс по валютной паре USDRUB_TOM, если таких сделок в ходе проводимых торгов еще не было заключено;
EURRUB_TOM,– в зависимости от цены сделки и доли EUR в бивалютной корзине Банка России.

Параметры инструмента «Бивалютная корзина»:

Settlement date: T+1 (TOM)
Notional amount 100 000
USDRUB amount = BKT/RUB notional amount * d_USD
USDRUB rate = USDRUB TOM last dealt rate
EURRUB amount = BKT/RUB notional amount * d_EUR
EURRUB rate = ((BKT/RUB rate – (USDRUB TOM last dealt rate * d_USD) / d_EUR)

Где:
d_USD – доля долларов США в бивалютной корзине
d_EUR – доля Евро в бивалютной корзине

По окончании торгов инструментом BKTRUB_TOM НКЦ будет проводить клиринг сделок, по итогам которого требования и обязательства участников по инструментам, составляющим BKTRUB_TOM, будут включаться в неттинг по инструментам TOM валютных пар USD/RUB и EUR/RUB.

Комиссионное вознаграждение по сделкам с инструментом BKTRUB_TOM будет складываться из комиссионного вознаграждения по инструментам TOM валютных пар USD/RUB и EUR/RUB.

Инструмент своп USD_ТОМSPT.
Инструмент сделка своп USD_ТОМSPT позволит участникам совершать сделки по одновременной покупке/продажи валютной пары USDRUB с датами расчетов по первой части Т+1 (TOM) и по второй T+2 (SPT). Время заключения сделок внутри одного торгового дня будет ограничено временем заключения сделок по инструментам TOM соответствующих валютных пар. Размер лота инструмента и шаг цены соответствует параметрам сделок своп USD_TODTOM. (100 000 USD, 0,0001 руб.