Система лимитов

Стоимостная оценка чистых позиций определяется в ходе каждой торговой сессии в режиме реального времени по каждому позиционному счету и/или группе позиций каждого Участника клиринга в соответствии с Методикой расчета риск-параметров, использующей методологию Standard Portfolio Analysis of risk (SPAN®).

Накопленный убыток по вариационной марже определяется в ходе каждой торговой сессии в режиме реального времени по каждому позиционному счету каждого Участника клиринга по формуле:

Cl – накопленный убыток по вариационной марже по данному позиционному счету;

– сумма значений, рассчитываемых отдельно для каждого позиционного субсчета, ведущегося в разрезе данного позиционного счета;

– сумма значений, рассчитываемых отдельно для каждой короткой позиции, открытой на данном позиционном счете;

– сумма значений, рассчитываемых отдельно для каждой длинной позиции, открытой на данном позиционном счете;

Pcs – текущая расчетная цена, определенная для срочного инструмента, по которому открыта данная позиция;

Pc – текущая цена данной позиции;

Ts – минимальное изменение цены, установленное Спецификацией срочного инструмента, по которому открыта данная позиция;

Tv – стоимостная оценка минимального изменения цены, установленная Спецификацией срочного инструмента, по которому открыта данная позиция.