MICEX Margin Calc FO
Загрузить программу MICEX Margin Calc FO
Перейти на страницу загрузки файла параметров системы управления рисками
Описание программы
Программа MICEX Margin Calc FO разработана специалистами ММВБ и представляет собой аналог приложения PC-SPAN, разработанного биржей CME и позволяющего рассчитывать требования по депозитной марже для произвольного портфеля инструментов на основании заданного файла риск-параметров. Рассчитанное требование по портфелю может быть представлено в разрезе компонентов риска – сканируемого риска и взноса по спрэдам, что облегчает анализ вклада инструментов в портфеле в результирующее маржевое требование. Вычисление требуемого обеспечения в MICEX Margin Calc FO осуществляется в соответствии с методологией SPAN® и полностью повторяет расчеты, осуществляемые торговой системой срочного рынка ММВБ.
В дополнение к функционалу аналогичному PC-SPAN, MICEX Margin Calc FO позволяет пользователю одновременно рассчитывать индивидуальные маржевые требования по всем портфелям (обслуживаемым счетам), а также совокупные требования по гросс- и нетто-принципам на различных уровнях агрегирования портфелей. MICEX Margin Calc FO также позволяет посредством удобного интерфейса контролировать достаточность обеспечения на всех уровнях, начиная с уровня Клирингового Участника и заканчивая отдельным счетом. Последняя возможность особенно важна для участников рынка, обслуживающих большое количество клиентских счетов напрямую либо через субброкеров, так как позволяет вести постоянный мониторинг состояния обеспеченности собственных и клиентских портфелей на различных уровнях и оперативно определять проблемные счета.
MICEX Margin Calc FO поддерживает экспорт данных в формат PC-SPAN. В отличие от PC-SPAN, в MICEX Margin Calc FO присутствует возможность не только просмотра текущих параметров рынка, заданных в загружаемых файлах риск-параметров, но и изменения данных рыночных параметров по принципу "что если" для целей прогнозирования величин маржевых требований, а также обеспеченности портфелей при различных сценариях поведения рынка, что позволяет более эффективно управлять обеспечением.
