Принципы использования технологической схемы «клиринговые банки» при проведении торгов, клиринга и расчетов на фондовом рынке ММВБ

В соответствии со схемой «клиринговые банки» на фондовом рынке ММВБ Участникам клиринга (далее – Брокеры) предоставляется возможность использовать денежные средства, зарезервированные на торговых счетах других Участников клиринга, являющихся кредитными организациями, (далее – Банки) для исполнения своих обязательств по сделкам с ценными бумагами. При этом Брокеры могут работать через несколько Банков, а Банки, в свою очередь, обслуживать несколько Брокеров.

Для реализации такой возможности клиенты Брокера должны открыть счета или Брокер должен открыть счет в Банке, который будет осуществлять их расчетное обслуживание, и перевести денежные средства, необходимые им для совершения операций с ценными бумагами на указанные счета в Банк. Одновременно с этим, Банк обеспечивает для Брокера открытие дополнительной(ых) денежной(ых) позиции(й) в рамках своего торгового счета.

Дополнительная денежная позиция заводится в Системе клиринга ММВБ на основании документов, поступающих от Банка (Поручение на заведение дополнительной денежной позиции Брокеру – по форме, приведенной в п.1.4. Приложения 6 к Правилам осуществления клиринговой деятельности ММВБ на рынке ценных бумаг, и Уведомление – по форме, приведенной в п.1.6. Приложения 6 к Правилам осуществления клиринговой деятельности ММВБ на рынке ценных бумаг) и от Брокера (Заявление на регистрацию торгово-клирингового счета – по форме, приведенной в п.1.5. Приложения 6 к Правилам осуществления клиринговой деятельности ММВБ на рынке ценных бумаг).

Ежедневно до начала торгов все дополнительные денежные позиции имеют нулевой остаток. Для обеспечения работы Брокера Банк должен установить ему начальное значение дополнительной денежной позиции. Банк устанавливает величину позиции исходя из сумм денежных средств, зарезервированных клиентами Брокера на своих счетах в Банке или Брокером на его счетах, либо кредитуя Брокера.

Увеличение/уменьшение начальных значений дополнительных денежных позиций осуществляется с Универсального рабочего места Банка. Данные операции осуществляются путем подачи Банком специальной заявки на перевод денежных средств. При этом подтверждения такой заявки со стороны Брокера не требуется.

Заявки на перевод денежных средств имеют следующие правила удовлетворения:

• Заявка Банка на увеличение дополнительной денежной позиции Брокера может быть удовлетворена при условии, что сумма увеличения не превышает соответствующую денежную позицию Банка, за вычетом ограничительных лимитов по уплате комиссионного вознаграждения и возмещения. При удовлетворении в Системе клиринга ММВБ такой заявки денежная позиция самого Банка уменьшается на величину, указанную в заявке.
• Заявка Банка на уменьшение дополнительной денежной позиции Брокера может быть удовлетворена при условии, что сумма уменьшения не превышает меньшую из двух следующих величин:
  • начальное значение соответствующей дополнительной денежной позиции Брокера;
  • текущее значение дополнительной денежной позиции Брокера, за вычетом ограничительного лимита по уплате комиссионного вознаграждения.

Соответственно, при удовлетворении в Системе клиринга ММВБ заявки на уменьшение дополнительной денежной позиции Брокера денежная позиция Банка увеличивается на величину, указанную в заявке.

Брокер может подавать заявки на продажу ценных бумаг в счет его дополнительной денежной позиции, открытой Банком, еще до момента установления Банком ее начального значения. Брокер может подавать заявки на покупку ценных бумаг в счет дополнительной денежной позиции Брокер только после установления Банком ее начального значения.

По итогам заключаемых Брокером сделок в счет его дополнительной денежной позиции, открытой Банком, в Системе клиринга ММВБ рассчитываются обязательства и требования по денежным средствам и ценным бумагам. При этом вышеуказанные обязательства и требования определяются ММВБ в отношении Брокера, а не Банка, т.е. Банк не несет ответственности по сделкам Брокера перед его контрагентами.

Обязательства и требования Брокера по денежным средствам, а также обязательства по уплате комиссионного вознаграждения ММВБ и Фондовой биржи ММВБ (ФБ ММВБ) рассчитываются по каждой дополнительной денежной позиции Брокера в отдельности. Переводы денежных средств в соответствии с его обязательствами или требованиями осуществляются по соответствующему торговому счету Банка в Расчетной палате ММВБ с указанием назначения платежа и кода дополнительной денежной позиции Брокера.

Сделки Брокера, заключенные в дополнительные денежные позиции, открытые ему Банком, включаются только в отчетные документы, выдаваемые Брокеру на ММВБ и ФБ ММВБ, т.е. не раскрываются для Банка со стороны ММВБ и ФБ ММВБ.