Режимы

Режимы торгов «РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО» и «РЕПО с Банком России: фикс.ставка» предоставляют возможность заключения сделок с Банком России.

Основные особенности режимов торгов «РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО» и «РЕПО с Банком России: фикс.ставка»:

• В торгах могут принимать участие Банк России и участники торгов являющиеся кредитными организациями, выступающими от своего имени и за свой счет, с которыми Банком России заключены необходимые соглашения.
• Сделки с Банком России заключаются на основании адресных заявок РЕПО, поданных участниками торгов в ходе торгов в одном из указанных режимов торгов.
• Условия заключения сделок РЕПО с Банком России определяются ЗАО «ФБ ММВБ» на основании писем от Банка России. При этом определяется перечень ценных бумаг, с которыми могут заключаться сделки РЕПО с Банком России, и следующие возможные реквизиты заявок: срок РЕПО, допустимые коды расчетов, начальное, минимальное предельное, максимальное предельное значение дисконта (по каждому выпуску) в зависимости от срока РЕПО, максимально допустимый объем заявки по одной ставке РЕПО, минимальная ставка РЕПО (в Режиме торгов «РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО»), фиксированная ставка РЕПО (в Режиме торгов «РЕПО с Банком России: фикс.ставка»).
• При подаче адресной заявки РЕПО ставка фиксированного возмещения не указывается.

При подаче адресных заявок на заключение сделок с Банком России установлены следующие возможные коды расчетов и сроки РЕПО:

При подаче адресных заявок на заключение сделок с Банком России установлены следующие минимальные ставки в режиме торгов «РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО»:

Временной регламент проведения торгов:

• На каждый понедельник:

• На каждую среду, четверг:

• На каждый вторник:

• На каждую пятницу:

Если дата исполнение второй части сделки РЕПО с Банком России в режимах торгов «РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО» и «РЕПО с Банком России: фикс.ставка» приходится на выходной или праздничный день, то разрешенное значение срока РЕПО решением Генерального директора устанавливается равным фактическому количеству календарных дней между датой исполнения первой части сделки РЕПО и датой соответствующей торговому дню, следующему после выходного или праздничного дня, на который приходится исполнение второй части сделки РЕПО.

На отдельные дни ЗАО «ФБ ММВБ» может быть установлен иной временной регламент проведения аукционов РЕПО и операций РЕПО по фиксированной ставке с Банком России, определены отличные от указанных выше сроки РЕПО.

Обращаем Ваше внимание, что операции в режимах торгов «РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО» и «РЕПО с Банком России: фикс.ставка» не могут совершаться с Рабочего места управляющего фирмы версии меньше, чем 3.20.

Торги Еврооблигациями с расчетами в рублях в режимах торгов «РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО» и «РЕПО с Банком России: фикс.ставка»

В настоящее время к обращению на Фондовом рынке ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) допущен ряд облигаций, номинированных в иностранной валюте, сделки с которыми также исполняются в иностранной валюте (сделки за иностранную валюту) (далее – Еврооблигации), среди них:
• государственные облигации внешних облигационных займов Российской Федерации (ГОВОЗ РФ);
• документарные процентные неконвертируемые облигации Внешэкономбанка.

С 13 сентября 2010 года предоставляется возможность заключения с Еврооблигациями сделок РЕПО с Банком России, в режимах торгов «РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО» и «РЕПО с Банком России: фикс.ставка», с расчетами в рублях. При этом торги Еврооблигациями в режимах торгов за иностранную валюту прекращены не будут.

Торги Еврооблигациями в Системе торгов ФБ ММВБ с расчетами в рублях в режимах торгов «РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО» и «РЕПО с Банком России: фикс.ставка» будут проводиться с учетом следующих особенностей:
• При заключении сделок РЕПО с Банком России с Еврооблигациями в Системе торгов осуществляется расчет обязательств на дату исполнения в рублях по официальному курсу иностранной валюты, действующему на дату заключения сделки. Расчет цен первой и второй частей сделок РЕПО не производится.
• В период исполнения сделки РЕПО в Системе клиринга не происходит пересчет параметров сделки РЕПО, включая обязательства по второй части, при изменении официального курса иностранной валюты. Расчет НКД по заключенной сделке РЕПО в Системе торгов осуществляется по официальному курсу иностранной валюты на дату расчета исключительно для целей информирования участников торгов (обязательства по второй части при этом не пересчитываются).
• Участники торгов имеют возможность исполнить досрочно заключенные сделки. При этом происходит перерасчет параметров сделки РЕПО, включая обязательства по второй части, только исходя из реального срока сделки РЕПО.
• Порядок определения компенсационных взносов остается прежним с учетом пересчета текущего значения номинала исходя из текущего курса иностранной валюты. Порядок изменения текущих параметров сделки РЕПО с учетом уплаты компенсационных взносов остается прежним.
• Порядок учета комиссионного вознаграждения не изменяется.

Для заключения сделок в режимах торгов «РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО» и «РЕПО с Банком России: фикс.ставка» используются стандартные рублевые ТКС.

Аналогичный порядок расчета обязательств по заключаемым сделкам РЕПО в режимах торгов «РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО» и «РЕПО с Банком России: фикс.ставка» может быть распространен и на иные облигации.